¿Cómo se relaciona el ATR con las acciones y el trading?

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Una de las herramientas más útiles para trabajar con acciones y realizar trading es el ATR, estas siglas son la abreviación del rango real promedio o Average True Range, el cual es un número que demuestra la estabilidad y volatilidad del mercado, es decir, señala si el mercado ha sido estable o volátil mediante un número con decimales, por ejemplo: Un índice de 0.0050 ATR representa un marcación de 50 PIPS de rango real promedio y está señalado en esa medida (PIPS) que son puntos en porcentaje (en inglés, Point In Percentages). Estas son las unidades mínimas de valor de un activo, el cual casi siempre se expresa en unidad, pero también puede ser visto en decimal, por ejemplo EUR/USD 1,11354. En este caso el último número vale 0,4 PIPS.

Importancia del ATR

Una de las cosas más importantes de mantener un portafolio de acciones es el manejo del dinero y esto los profesionales lo saben. En este particular el ATR ayuda a decidir cuánto dinero asignar al indicar la volatilidad del gráfico, por ejemplo, si el ATR es de 0,041 este indicador está fijado por defecto a medir las últimas 14 velas del gráfico pero podría ser modificado a cualquier parámetro. Si una persona comercia usualmente con 250$ a un ATR de 0,0050 (50 PIPs), cuando el ATR sea de 25 PIPS, se podría ajustar a comerciar con la mitad de su presupuesto, es decir con 125$. De esta forma, el riesgo de la inversión será igual en todos los casos. Por cierto, en etoro opiniones se reseñan mercados donde podría ser útil este concepto.

Aplicación del concepto

Este concepto es fundamental para colocar los límites de ganancia y pérdida, o dicho de otra manera, límites de salida y de pérdida, debido a que se utiliza en muchos casos un múltiplo o divisor del ATR para dichos límites. Para conocer más información sobre este indicador, puede serle útil revisar este artículo que contiene datos al respecto. Por ejemplo, en el caso de que un activo tenga un ATR de 0,0005, la zona delimitante para detener la entrada podría ser en 10 PIPS, dependiendo del mercado en el cual se esté utilizando. Si fuese un cambio de divisa de GBP/USD 1,39110 cuando suba a 1,39120 o baje a 1,39100, se concluiría la apuesta en el sistema. Este concepto puede ser utilizado en diversos mercados, y aunque principalmente fue diseñado para el cálculo de la volatilidad en materias primas, es perfectamente aplicable para acciones, criptomonedas, divisas, etc.

¿Cómo se calcula el ATR?

Antes de calcular el ATR se debe calcular primero el (TR), que es el rango real o verdadero. En este rango se cuenta el máximo actual y se resta el mínimo actual del activo, si el mercado denota un brecha en el precio (alcista o bajista) se toma el máximo actual y se le resta el cierre previo (valor absoluto) o se agarra el mínimo actual y se le resta el mismo cierre previo (valor absoluto) dependiendo del caso. El rango verdadero promedio se calcula tomando los periodos, sean estos velas, días, semanas o meses, casi siempre son 14 los períodos de tiempo que se cuentan para este cálculo. Se deben sumar los resultados de los periodos y se dividen entre la cantidad de periodos a tomar en cuenta, le recomendamos usarlo en esta cantidad de periodos (14) a menos que sea un inversionista experimentado, muchas veces las acciones o activos más costosos tienen un promedio de rango verdadero mayor debido a que este indicador está basado en el precio y no en el porcentaje.